自分の「フィールドを離れない」「場を離れない」状態のカードの上にセットすることはできますか？

はい、可能です。
「フィールドを離れない」は、そのカード自体が移動して他の領域に移動させられないことを指しています。セットをする場合はそのカード自体が移動していないため、セットすることは可能です。