「セットせずに召喚する」効果は、自分の最初のターンから発動できますか？

はい、可能です。
ただし、大会ルール（2025年11月現在）では効果制限カードとして〈ジェンキンス〉の｛ハッキング｝が指定されており、先攻の1ターン目には発動できないようになっているので注意してください。